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STIMOLA CURIOSITA’, PASSIONE E CORAGGIO

Valutazione e copertura di Variables Annuities

Cluster di dipartimento

Matematica per l'Economia e la Finanza

Descrizione

L'area di ricerca è dedicata alla matematica applicata a finanza, economia e assicurazioni. I principali temi di ricerca sono il pricing dei contratti finanziari e assicurativi con particolare attenzione al pricing delle opzioni, alla gestione del rischio finanziario. In particolare, il gruppo di ricerca mira a sviluppare modelli per valutare e gestire le polizze di assicurazione sulla vita legate ai fondi, e in particolare una classe di prodotti denominati variables annuities. Questi prodotti incorporano diversi opzioni contrattuali, consentendo ad esempio di effettuare prelievi periodici. Consideriamo diversi metodi numerici (differenze finite, alberi, Monte Carlo) per determinare il prezzo dei prodotti in assenza di opportunità di arbitraggio e per calcolare le greche relative alla copertura. Secondo le strategie dei detentori di polizze, consideriamo i casi di ritiri costanti, e ritiro ottimale. Secondo il modello stocastico che guida il fondo sottostante, la combinazione di tassi di interesse stocastici e volatilità stocastica potrebbe essere rilevante per il mondo accademico e utile per i professionisti.