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La finanza islamica: l’impatto del prezzo del petrolio sugli indici azionari islamici
Cluster di dipartimento
- Economia degli intermediari e dei mercati finanziari-Finanza aziendale
Descrizione
Il gruppo di ricerca ha l’obiettivo di analizzare l’impatto dei principali contratti futures sul petrolio (WTI e Brent) sull’andamento di un campione di indici islamici. Considerando il recente incremento del prezzo del petrolio e il suo importante peso in alcuni mercati emergenti, l’obiettivo del lavoro è quello di quantificare l’impatto della materia prima in esame sui principali indici islamici dell’area Middle East-North Africa (Mena region) e del Sud-est asiatico. Attraverso l’utilizzo di modelli atti a quantificare le correlazioni dinamiche (DCC Garch e wavelet approach), la ricerca cerca di identificare la volatilità e le correlazioni tra i diversi indici azionari, prima di studiare l’impatto della variabile petrolio.
Linee di ricerca
- Analisi rischio/rendimento indici islamici
- Analisi correlazioni statiche
- Correlazioni dinamiche indici islamici Mena Region/sud est asiatico
- Fattori impattanti nelle correlazioni dinamiche: il petrolio
- Quantificazione di impatto WTI/BRENT sugli indici islamici
Settori ERC
- SH1_5 Corporate finance; international finance
- SH1_7 Accounting, asset prices, auditing
Etichette libere
- Finanza islamica Petrolio WTI/BRENT