Docente

• Prof. Paolo Vidoni

Indirizzo e-mail

paolo.vidoni@uniud.it

Indirizzo Pagina Web Personale

http://www.dies.uniud.it/index.php/vidoni.html

Crediti

6 CFU

Finalità e obbiettivi formativi

Il corso approfondisce alcuni argomenti di base del Calcolo delle probabilità ed affronta in modo sistematico lo studio dei processi stocastici. Particolare attenzione verrà dedicata all’utilizzazione dei modelli probabilistici in vari contesti applicativi.

Programma

1. Complementi di Calcolo delle probabilità.

2. Introduzione ai processi stocastici.

3. Catene di Markov a tempo discreto.

4. Processi di Poisson.

5. Martingale a tempo discreto.

6. Moto Browniano.

Prerequisiti

Probabilità I, Istituzioni di analisi superiore.

Bibliografia

-  Cınlar, E. (2011). Probability and Stochastics. Springer.

- Bosq, D., Nguyen, H.T. (1996). A course in stochastic processes: stochastic models and statistical inference. Kluwer;

- Ross, S. M. (1996). Stochastic processes. Wiley.

Modalità d'esame

L’esame consiste in una prova orale.

Orario di ricevimento

consultare la pagina web del docente