Docente

Prof. Paolo Vidoni paolo.vidoni@uniud.it http://www.dies.uniud.it/index.php/vidoni.html

Crediti

6 CFU

Finalità

Il corso approfondisce alcuni argomenti di base del Calcolo delle probabilità ed affronta in modo sistematico lo studio dei processi stocastici. Particolare attenzione verrà dedicata all’utilizzazione dei modelli probabilistici in vari contesti applicativi.

Programma

1. Complementi di Calcolo delle probabilità.
2. Introduzione ai processi stocastici.
3. Catene di Markov a tempo discreto.
4. Processi di Poisson.
5. Martingale a tempo discreto.
6. Moto Browniano.

Bibliografia

- Ross, S. (1996) Stochastic Processes. Wiley, 2nd edition.
- Bosq, D., Nguyen, H.T. (1996). A course in stochastic processes: stochastic models and statistical inference. Kluwer.

Modalità d'esame

L’esame consiste in una prova orale