Le attività di risk management nelle banche e negli altri intermediari: pianificazione del capitale e misurazione dei rischi.

Cluster di dipartimento

  • Economia degli intermediari e dei mercati finanziari-Finanza aziendale

Descrizione

Studio delle interdipendenze tra rischio e rendimento e relative ricadute sulla creazione di valore nelle banche e negli altri intermediari vigilati (CONFIDI, SGR, SIM La linea di ricerca va inquadrarla nel quadro complessivo del risk management attività centrale nella gestione degli intermediari finanziari. Più in particolare i temi di interesse sono i seguenti:
• coerenza e complementarietà il RAF, l’ICAAP e il Recovery Plan (come previsto dalle indicazioni fornite dall’EBA in merito).
• gestione dei Non-Performing Loans. Analisi dei costi del deleveraging, concentrandosi su due strategie alternative: la vendita diretta del portafoglio e la cartolarizzazione.
• esame delle best practice utilizzate dalla banca centrale in occasione dell’Asset quality review (AQR) exercise ed impatto degli indicatori volti a misurare la capacità di rimborso aziendale sull’andamento dell’indebitamento finanziario e sul prezzo dello stesso.
• Analisi degli indicatori di rischio di credito: il Texas Ratio.
• Le performance dei Confidi vigilati; performance e valore delle SGR
• Capitale intellettuale e valore
• Analisi dei meccanismi di allerta interno (riforma legge fallimentare e rapporto banca- impresa)
• imprese distressed e piani di ristrutturazione finanziaria nel rapporto banca-impresa

Linee di ricerca

  • Integrazioni tra Risk Appetite Framework, Recovery Plan, Icaap; relazioni tra Pianificazione Strategica, Organizzazione, Modello di Business e risultati economici complessivi.
  • Gestione dei crediti deteriorati: cessione e cartolarizzazione
  • Profilo di rischio-rendimento dei portafogli derivanti dal deleveraging attraverso un approccio VaR
  • Analisi relazione tra le misure di rischio, prezzo del credito e crescita dell’indebitamento
  • Misurazione delle opportunità di crescita nelle banche
  • Texas Ratio e DSCR
  • Performance dei Confidi vigilati
  • Performance e valore delle SGR

Settori ERC

  • SH1_4 Finance; financial markets
  • SH1_10 Microeconomics; industrial organisation; applied microeconomics
  • PE1_13 Probability
  • PE1_21 Application of mathematics in sciences

Etichette libere

  • Appetito per il rischio, tolleranza al rischio; profilo di rischio, limiti di rischio
  • pianificazione e controllo di gestione; RAF; RAS; Modello di Business; ICAAP;
  • Recovery and resolution plan;Banche, AQR, DSCR, Crediti deteriorati; Cartolarizzazione;
  • Gestione degli NPL; 5) Approccio VaR; Valore delle opportunità di crescita; Texas ratio;
  • Analisi dei meccanismi di allerta interno; SGR;
  • CONFIDI. Capitale Intellettuale, imprese distressed;
  • ERM

Componenti

Enrico Fioravante GERETTO
Federico BELTRAME
Enrica BOLOGNESI
Cristiana COMPAGNO
Josanco FLOREANI
Luca GRASSETTI
Stefano MIANI
Maurizio POLATO
PATRIZIA STUCCHI
Incaricato esterno di insegnamento
 

In base alla circolare d'Amministrazione n. 33/1998 si responsabilizzano le persone in indirizzo a verificare la correttezza dei dati inseriti e ad effettuare le dovute comunicazioni di variazione alla Direzione Risorse Umane e Affari generali (DARU) per assicurare il costante aggiornamento dei dati nel tempo, trasmettendo (esclusivamente per posta elettronica) l'esito delle verifiche effettuate agli indirizzi di seguito riportati: