Valutazione e copertura di Variables Annuities
Cluster di dipartimento
- Matematica per l'Economia e la Finanza
Descrizione
L'area di ricerca è dedicata alla matematica applicata a finanza, economia e assicurazioni. I principali temi di ricerca sono il pricing dei contratti finanziari e assicurativi con particolare attenzione al pricing delle opzioni, alla gestione del rischio finanziario. In particolare, il gruppo di ricerca mira a sviluppare modelli per valutare e gestire le polizze di assicurazione sulla vita legate ai fondi, e in particolare una classe di prodotti denominati variables annuities. Questi prodotti incorporano diversi opzioni contrattuali, consentendo ad esempio di effettuare prelievi periodici. Consideriamo diversi metodi numerici (differenze finite, alberi, Monte Carlo) per determinare il prezzo dei prodotti in assenza di opportunità di arbitraggio e per calcolare le greche relative alla copertura. Secondo le strategie dei detentori di polizze, consideriamo i casi di ritiri costanti, e ritiro ottimale. Secondo il modello stocastico che guida il fondo sottostante, la combinazione di tassi di interesse stocastici e volatilità stocastica potrebbe essere rilevante per il mondo accademico e utile per i professionisti.
Linee di ricerca
- Metodi numerici per la valutazione e la copertura di variables annuities; modelli stocastici per le variables annuities
Settori ERC
- SH1_4 Finance; financial markets
Etichette libere
- Rendite variabili, metodi numerici in finanza e assicurazione
Componenti
In base alla circolare d'Amministrazione n. 33/1998 si responsabilizzano le persone in indirizzo a verificare la correttezza dei dati inseriti e ad effettuare le dovute comunicazioni di variazione alla Direzione Risorse Umane e Affari generali (DARU) per assicurare il costante aggiornamento dei dati nel tempo, trasmettendo (esclusivamente per posta elettronica) l'esito delle verifiche effettuate agli indirizzi di seguito riportati:
- per il personale tecnico amministrativo: ta.tempoindeterminato@uniud.it
- per il personale docente: docenti@uniud.it