Matematica finanziaria: dai concetti di base alle opzioni
Docente: Marcellino Gaudenzi
Obiettivo
Introdurre ad alcuni strumenti classici e moderni della matematica finanziaria, con l’utilizzo di tecniche matematiche che di solito sono considerate solo teoricamente in ambito curricolare.
Destinatari
Classi quarte dei licei scientifico e classico
Durata del percorso
10 ore in orario curricolare (per ogni scuola)
Prerequisiti
Esponenziali, calcolo combinatorio, cenni sui limiti.
Metodologia
Lezioni dialogate per il recupero dei concetti noti e lo sviluppo della loro applicazione in ambito finanziario; lezioni interattive con l’utilizzo di documenti (ad esempio giornali finanziari) e discussione; svolgimento di esercizi individualmente o in piccolo gruppo.
Programma di massima e scansione temporale
- Interesse, sconto, tasso di interesse e tasso di sconto
- Legge finanziaria dell’interesse semplice e composto
- Intensità di interesse e tassi nominali convertibili; legge esponenziale
- Ammortamento di debiti, calcolo di TAEG e TAN
- Arbitraggio e rischio
- Futures e opzioni, con introduzione di un metodo semplice di prezzamento