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Antonino ZANETTE
- DIES Dipartimento di scienze economiche e statistiche
- Professore Ordinario
- STAT-04/A Metodi matematici dell'economia e delle scienze attuariali e finanziarie
Curriculum vitae
Publications
Institutional duties
Research
La mia ricerca si concentra sulla Finanza Computazionale. I principali argomenti sono:
Metodi ad albero per opzioni americane esotiche, derivati assicurativi nel
modello Black-Scholes, volatilità stocastica e modelli di salti. Rendite variabili.
Metodi a differenze finite per la valutazione di opzioni americane su due titoli,
opzioni lookback americane, opzioni Swing.
Metodi Monte Carlo per la valutazione e l'hedging di opzioni americane in
Alta Dimensione. Apprendimento automatico per la finanza e l'assicurazione.